Алгоритм Vector
Обзор алгоритма
Алгоритм обнаруживает зоны с аномальной рыночной активностью — моменты, когда за короткое время резко увеличиваются диапазоны цен. Алгоритм даёт возможность быстро входить в такие движения и фиксировать прибыль на кратковременных импульсах рынка.
Алгоритм анализирует рынок небольшими временными интервалами (фреймами), отслеживает изменение цены и активность торгов, а затем автоматически размещает ордера при выполнении заданных условий.
Как работает алгоритм
Принцип работы
- Разбивка времени на фреймы Временной интервал (Time Frame) делится на небольшие отрезки — фреймы (Frame Size). Например, если Time Frame = 2 секунды, а Frame Size = 0,2 секунды, то алгоритму необходимо 10 фреймов для анализа.
- Сбор данных в каждом фрейме В каждом фрейме алгоритм анализирует:
- минимальную и максимальную цену трейдов в периоде;
- количество трейдов;
- объёмы трейдов.
- Проверка условий для входа Алгоритм формирует сигнал на вход, если:
- размер спреда (разница между максимальной и минимальной ценой) в каждом фрейме превышает заданный процент (Min Spread Size);
- направление движения верхней и нижней границы спреда соответствует заданным диапазонам (Upper/Lower Border Range) (если включено);
- в каждом фрейме количество трейдов превышает минимальное значение (Min Trades Per Frame);
- объём торгов в каждом фрейме превышает минимум (Min Quote Asset Volume).
- Размещение ордеров При срабатывании триггера алгоритм размещает ордера:
- для покупки (Buy): на расстоянии Order Distance от нижней границы спреда;
- для продажи (Sell): на расстоянии Order Distance от верхней границы спреда;
- с частотой, заданной параметром Order Frequency;
- до тех пор, пока не достигнут Max Orders.
- Управление позицией После исполнения ордера активируется Take Profit:
- для покупки: отсчитывается от нижней границы спреда текущего фрейма;
- для продажи: отсчитывается от верхней границы спреда текущего фрейма.
- При этом значение Тейк Профит указывается в процентах от найденного расстояния (мин/макс), а не в процентах цены
Настройка алгоритма
Основные параметры
1. Frame Size (размер фрейма)
Размер микро-интервала в секундах, на которые разбивается Time Frame.
Чем меньше Frame Size, тем точнее анализ, но выше требования к частоте данных. Это один из двух ключевых параметров, определяющий принцип алгоритма.
Значение по умолчанию: 0,2 секунды
Минимальное значение: 0,001 секунды
Максимальное значение: без ограничений
2. Time Frame (временной интервал)
Длительность временного окна для анализа в секундах.
Это суммарный период, за который алгоритм анализирует рыночную активность. Это второй ключевой параметр, определяющий принцип алгоритма. Задав очень короткие промежутки — алгоритм будет искать только прострелы, повторяющиеся так часто, на сколько отрезков поделен Time Frame. Задав более длинные промежутки — алгоритм будет искать рынки которые на протяжении указанного времени находятся в состоянии волатильности.
Значение по умолчанию: 1 секунда
Минимальное значение: 0,001 секунды
Максимальное значение: без ограничений
3. Min Spread Size (минимальный размер спреда)
Минимальный размер диапазона цены в процентах.
Спред — это разница между максимальной и минимальной ценой во фрейме. Алгоритм создаёт сигнал, только если спред в каждом фрейме превышает указанное значение.
Значение по умолчанию: 0,5%
Минимальное значение: 0%
Максимальное значение: без ограничений
4. Upper Border Range (диапазон верхней границы)
Фильтр отслеживает, как изменяется верхняя граница спреда от фрейма к фрейму.
Алгоритм измеряет изменение верхней границы между соседними фреймами в процентах от спреда последнего фрейма. Укажите минимальное и максимальное значение диапазона. Все изменения должны попасть в заданный диапазон — если хотя бы одно выходит за границы, условие не выполнено.
Как это работает:
Изменение = (Верхняя граница следующего фрейма — Верхняя граница предыдущего фрейма) / Спред последнего фрейма × 100%
Пример: 4 фрейма с верхними границами 100, 101, 102, 105. Спред последнего фрейма = 5.
Изменения: (101-100)/5 × 100 = +20%, (102-101)/5 × 100 = +20%, (105-102)/5 × 100 = +60%
Диапазон от +10% до +70% → все изменения попали ✅
Диапазон от +10% до +50% → последнее изменение (+60%) вышло за границу ❌
Значения диапазона:
- Положительные значения — верхняя граница растёт (цена движется вверх)
- Отрицательные значения — верхняя граница снижается (цена движется вниз)
- Диапазон позволяет фильтровать силу движения
Используйте чекбокс для включения или отключения фильтра.
Использование: комбинируйте с Lower Border Range для поиска односторонних движений. Например, для растущего тренда установите положительные значения для обеих границ.
Значение по умолчанию: от 0% до 0,5%
Минимальное значение: без ограничений
Максимальное значение: без ограничений
5. Lower Border Range (диапазон нижней границы)
Фильтр отслеживает, как изменяется нижняя граница спреда от фрейма к фрейму.
Алгоритм измеряет изменение нижней границы между соседними фреймами в процентах от спреда последнего фрейма. Укажите минимальное и максимальное значение диапазона. Все изменения должны попасть в заданный диапазон — если хотя бы одно выходит за границы, условие не выполнено.
Как это работает:
Изменение = (Нижняя граница следующего фрейма — Нижняя граница предыдущего фрейма) / Спред последнего фрейма × 100%
Пример: 4 фрейма с нижними границами 50, 51, 52, 53. Спред последнего фрейма = 3.
Изменения: (51-50)/3 × 100 = +33,3%, (52-51)/3 × 100 = +33,3%, (53-52)/3 × 100 = +33,3%
Диапазон от +20% до +40% → все изменения попали ✅
Диапазон от +20% до +30% → все изменения (+33,3%) вышли за границу ❌
Значения диапазона:
- Положительные значения — нижняя граница растёт (цена движется вверх)
- Отрицательные значения — нижняя граница снижается (цена движется вниз)
- Диапазон позволяет фильтровать силу движения
Используйте чекбокс для включения или отключения фильтра.
Использование: комбинируйте с Upper Border Range для поиска односторонних движений. Например, для растущего тренда установите положительные значения для обеих границ.
Значение по умолчанию: от 0% до 0,5%
Минимальное значение: без ограничений
Максимальное значение: без ограничений
6. Min Trades Per Frame (минимум трейдов во фрейме)
Минимальное количество трейдов, которое должно произойти в каждом фрейме.
Этот параметр фильтрует низкоактивные периоды. Если во фрейме трейдов меньше указанного значения, фрейм не учитывается.
Значение по умолчанию: 2
Минимальное значение: 0
Максимальное значение: без ограничений
7. Min Quote Asset Volume (минимальный объём торгов)
Минимальный объём торгов в котируемой валюте для каждого фрейма.
Помогает избежать входа в рынок при низкой ликвидности. Если объём трейдов во фрейме меньше указанного значения, фрейм не учитывается.
Значение по умолчанию: 10 000
Минимальное значение: 0
Максимальное значение: без ограничений
8. Order Distance (расстояние для ордера)
Расстояние в процентах от размера спреда, на котором будет размещён ордер относительно границы.
Как это работает:
Order Distance отсчитывается в процентах от размера спреда (разницы между верхней и нижней границей).
- Для Buy: ордер размещается выше нижней границы на указанный процент от спреда
- Для Sell: ордер размещается ниже верхней границы на указанный процент от спреда
Пример для Buy:
Нижняя граница = 70
Спред = 5
Order Distance = 5%
Расстояние в пунктах = 5 × 5% = 0,25
Цена ордера = 70 + 0,25 = 70,25
Чем больше значение Order Distance, тем дальше ордер от границы и ближе к противоположной стороне спреда. Отрицательные значения размещают ордер за пределами спреда (ниже нижней границы для Buy или выше верхней границы для Sell).
Значение по умолчанию: 5%
Минимальное значение: без ограничений (принимаются отрицательные значения)
Максимальное значение: без ограничений (принимаются значения выше 100%)
9. Use Adaptive Order Distance (адаптивное расстояние)
Алгоритм автоматически корректирует Order Distance с учётом направления движения границы спреда.
При включении адаптации алгоритм анализирует, как изменялась соответствующая граница спреда между всеми фреймами в Time Frame, вычисляет среднее изменение и добавляет его к базовой цене ордера. Это позволяет размещать ордера более агрессивно в направлении тренда.
Как это работает:
- Алгоритм считает изменение границы между каждой парой соседних фреймов
- Вычисляет среднее изменение в абсолютных единицах цены
- Добавляет это значение к базовой цене ордера
Формула среднего изменения:
((a2-a1) + (a3-a2) + (a4-a3) + …) / n
где a — значение границы в каждом фрейме, n — количество переходов между фреймами.
Для Buy: используется нижняя граница спреда
Для Sell: используется верхняя граница спреда
Пример для Buy:
4 фрейма с нижними границами: 76, 74, 72, 70
Последний фрейм: нижняя граница = 70, спред = 5
Order Distance = 5%
Изменения: (74-76) = -2, (72-74) = -2, (70-72) = -2
Среднее изменение = (-2 + -2 + -2) / 3 = -2
Без адаптации:
Цена ордера = 70 + (5 × 5%) = 70 + 0,25 = 70,25
С адаптацией:
Цена ордера = 70,25 + (-2) = 68,25
Ордер размещается ниже, так как нижняя граница стабильно падает. Если изменения разнонаправленные (то вверх, то вниз), среднее изменение может быть близко к нулю, и адаптация практически не влияет на цену ордера.
10. Order Lifetime (время жизни ордера)
Время в секундах, в течение которого ордер остаётся активным. Алгоритм ищет волатильность, ставит ордер в надежде в волатильности принять участие и снимает если не получил заполнение в ожидаемый срок. Этот параметр имеет смысл выставлять в корреляции с Frame Size/Timeframe.
Если ордер не исполнился за это время — он автоматически отменяется.
Значение по умолчанию: 1 секунда
Минимальное значение: 0 секунд
Максимальное значение: без ограничений
11. Max Orders (максимум ордеров и позиций)
Суммарное количество неисполненных ордеров и открытых позиций.
Алгоритм считает ордера и позиции вместе. Новый ордер не будет размещён, если сумма активных ордеров и открытых позиций достигла указанного лимита.
Значение по умолчанию: 3
Минимальное значение: 0
Максимальное значение: без ограничений
12. Order Frequency (частота размещения ордеров)
Частота размещения новых ордеров (в секундах) при активном триггере.
Важно: данный параметр заменяет привычный параметр «Задержка перед перезапуском», так как выполняет аналогичную функцию — контролирует интервал между размещением ордеров.
Значение по умолчанию: 0,1 секунды
Минимальное значение: 0 секунд
Максимальное значение: без ограничений
13. Use Detect Shot (обнаружение прострелов)
Включите этот режим для обнаружения резких движений цены с последующим откатом.
При активации алгоритм анализирует последний фрейм и ищет резкие скачки цены, ожидая отката на указанный процент от максимального движения.
Важно: при включённом режиме Detect Shot параметры Time Frame, Upper Border Range и Lower Border Range не учитываются, так как алгоритм анализирует только последний фрейм.
Значение отката по умолчанию: 80%
Минимальное значение: 0%
Максимальное значение: 100%
- 100% — полный откат к начальной точке движения
- 0% — откат отсутствует
Пример: если цена резко выросла с 100 до 101, а затем откатила до 100,2, откат составил 80% от движения (цена прошла обратно 0,8 из 1).
14. Shot Direction (направление прострела)
Выберите направление движения, которое алгоритм должен обнаруживать:
- Up — резкий рост цены
- Down — резкое падение цены
Управление прибылью и рисками
Take Profit (фиксация прибыли)
Уровень фиксации прибыли в процентах от размера спреда.
- Для Buy: отсчитывается от нижней границы спреда в текущем фрейме
- Для Sell: отсчитывается от верхней границы спреда в текущем фрейме
Внимание, в отличие от других алгоритмов, в алгоритме Vector, Take Profit указывается в процентах от найденных расстояний, а не в процентах от цены актива. Эта реализация дает больше гибкости алгоритму и возможности забирать больше профитов при нахождении больших расхождений цен.
Например, алгоритм с параметром Spread Size = 0.5, сработает как при расстоянии в 1.0% так и при расстоянии в 5.0% между ценами в фреймах, при такой большой возможной разнице логичнее выставлять Take Profit в зависимости от найденной ситуации.
Adaptive Take Profit (адаптивный тейк-профит)
Алгоритм автоматически корректирует дистанцию Take Profit с учётом направления движения границы спреда.
При включении адаптации алгоритм анализирует, как изменялась соответствующая граница спреда между всеми фреймами в Time Frame, вычисляет среднее изменение и добавляет его к базовой цене Take Profit. Это позволяет фиксировать прибыль с учётом текущего тренда движения цены.
Как это работает:
- Алгоритм считает изменение границы между каждой парой соседних фреймов
- Вычисляет среднее изменение в абсолютных единицах цены
- Добавляет это значение к базовой цене Take Profit
Формула среднего изменения:
((a2-a1) + (a3-a2) + (a4-a3) + …) / n
где a — значение границы в каждом фрейме, n — количество переходов между фреймами.
Для Buy: используется нижняя граница спреда
Для Sell: используется верхняя граница спреда
Пример для Buy:
4 фрейма с нижними границами: 100, 110, 120, 130
Последний фрейм: нижняя граница = 130, спред = 100
Take Profit = 90%
Изменения: (110-100) = +10, (120-110) = +10, (130-120) = +10
Среднее изменение = (+10 + +10 + +10) / 3 = +10
Без адаптации:
Цена Take Profit = 130 + (100 × 90%) = 130 + 90 = 220
С адаптацией:
Цена Take Profit = 220 + (+10) = 230
Take Profit размещается выше, так как нижняя граница стабильно растёт. Если изменения разнонаправленные (то вверх, то вниз), среднее изменение может быть близко к нулю, и адаптация практически не влияет на цену Take Profit.
Stop Loss (ограничение убытков)
Уровень стоп-лосса в процентах от цены размещения ордера.
Контакты и поддержка
Если у вас возникли вопросы по настройке алгоритма или вы хотите предложить улучшения, обратитесь в службу поддержки.